Công thức Kelly là gì? Phương pháp xác định giao dịch

Công thức Kelly là gì? Tiêu chuẩn Kelly hay thường được gọi là công thức Kelly một trong những phương pháp được áp dụng cực kì nhiều trong thị trướng khoán hiện nay được nhiều người có kinh nghiệm khuyên dùng và tìm hiểu đến.

Công thức Kelly là gì?​

Công thức Kelly, còn được gọi là chuẩn mực Kelly là một chiêu thức toán học được đặt theo tên của người sản sinh ra nó .
Công thức Kelly là gì?​ Phân tích
Công thức này thứ nhất chỉ vận dụng cho sòng bạc và đặt cược. Sau đấy, những người góp vốn đầu tư đã ứng dụng giải pháp Kelly để quản trị vốn trên nhiều thị trường kinh tế tài chính khác nhau, tìm ra Xác Suất vốn trên mỗi thanh toán giao dịch để tối đa hóa doanh thu trong lâu bền hơn. Một vài nhà kinh tế tài chính đã sử dụng thành công xuất sắc công thức Kelly như Warren Buffett, Bill Gross. Ngay cả Edward Thorp, người được biết đến như là người thống lĩnh thị trường, từ sòng bạc Las Vegas đến Phố Wall cũng sử dụng chiêu thức của Kelly để quản trị vốn trong những việc làm góp vốn đầu tư của mình .

>>>Xem thêm :Thông tin thị trường chứng khoán ngày 27-04-2021

Công thức Kelly là gì? Có nhiều gì?

Kelly% = W – [(1 – W) / R]

Trong giải pháp trên :
W : tỷ suất thắng, Xác Suất thắng trên tổng số thanh toán giao dịch .
R : Lợi nhuận : Rủi ro
Ví dụ : trong quá khứ thanh toán giao dịch của bạn, bạn đã thanh toán giao dịch tổng số 20 lệnh, trong đó số lượng lệnh thắng lợi ( có doanh thu ) là 10. Phần trăm thắng ( W ) sẽ là 10/20 = 0,5. Trung bình, mỗi đơn đặt mua thắng lợi thắng 120 pip và trung bình mỗi lệnh thua bạn mất 75 pip. Sau đó, tỷ suất phần thưởng : rủi ro tiềm ẩn sẽ là 120 / 75 = 1,6 .

Bí quyết chọn lựa thành quả của W và R.

Để tính ra được thành quả của W, theo như ví dụ, những bạn cần lựa chọn được tổng số lượt thanh toán giao dịch của mình trong lịch sử vẻ vang. Nếu bạn là trader lâu năm thì có năng lực sử dụng theo những chu kỳ luân hồi như 1 tháng, 3 tháng, 6 tháng hay 1 năm … hoặc cũng hoàn toàn có thể chọn ra một số lượng lệnh nào đấy gần nhất như 50 lệnh ở đầu cuối gần nhất, hoặc nhiều hơn nếu bạn là một trader lướt sóng. Còn nếu bạn chỉ mới tham gia trên thị trường thì hãy tính tổng toàn bộ những thanh toán giao dịch từ trước đến thời gian hiện tại của mình .
Sau khi chiếm hữu tổng số lượt trade thì những bạn xác lập tiếp có bao nhiêu lượt mang về doanh thu, tức là thanh toán giao dịch thắng, từ đó tính được thành quả của W .

Lịch sử của tạo ra công thức Kelly

John Kelly, người từng thao tác cho phòng thí nghiệm Bell của AT&T, khởi đầu đã tăng trưởng chiêu thức Kelly để tương hỗ AT&T về những yếu tố nhiễu tín hiệu điện thoại cảm ứng đường dài. Ngay sau đấy, giải pháp này được xuất bản với tên gọi “ Một cách lý giải mới về Phần Trăm thông tin ” vào năm 1956 .
Tiêu chuẩn Kelly và phương pháp xác định khối lượng giao dịch

Công thức Kelly là gì? Tuy vậy, cộng đồng cờ bạc đã biết đến nó và phát hiện ra tiềm năng của nó, như một bộ máy cá cược tốt nhất trong đua ngựa. Nó cho phép người chơi cờ bạc tối ưu hóa quy mô ngân hàng của họ trong khi dài. Hiện nay, nhiều người tiêu dùng nó như một hệ thống để quản lý tiền chung để đánh bạc cũng như đầu tư.

>>>Xem thêm :Cập nhật thị trường chứng khoán ngày 07-05-2021

Ý nghĩa của tỷ lệ Kelly

Giá trị 1K cho bạn biết số tiền tối đa mà bạn nên đặt cược để doanh thu là tối đa .
Mốc 50% K là ngưỡng tối ưu, nó được cho phép bạn giảm rủi ro tiềm ẩn xuống 50% trong thời hạn doanh thu tiềm năng chỉ giảm một phần tư .
Nhiều hơn 1K là vùng rủi ro đáng tiếc. Bạn càng đặt cược nhiều hơn thì doanh thu tiềm năng càng giảm .
Nhiều hơn 2K là số lượng điên rồ mà bạn càng trade càng lỗ. Nếu như mạo hiểm ở vùng này thì bảo vệ bạn đang tự châm lửa đốt cháy account của mình .

Bí quyết dùng chuẩn xác Kelly

Bộ máy Kelly có năng lực sử dụng theo quy trình sau :
1. Đầu tiên cần có 1 lịch sử vẻ vang cỡ 50 – 60 lệnh. Bạn xem lại lịch sử vẻ vang của mình rồi thống kê lại hoặc phải backtest mạng lưới hệ thống nếu như bạn chưa có lịch sử vẻ vang .
2021 Quản lý vốn theo tiêu chuẩn Kelly
2. Tính toán số “ W ”. Ví dụ bạn trade 50 lệnh, bạn thắng 20 lệnh thì W = 20/50 = 0.4. Con số này càng gần về 1 thì càng tốt, thường thường thì trên 0.5 là ok .

3. Công thức Kelly là gì? Tính toán số “R”. Tỷ lệ Reward: Risk thì không ai không biết rồi. Số này lớn hơn 1 thì ok, tức là lợi nhuận của bạn đủ bù hoặc vượt qua nguy cơ mà bạn phải chịu.

4. Thế số vào công thức, tính K%.

Qua bài viết trên đã cho các bạn biết về công thức Kelly là gì? Phương pháp xác định giao dịch. Hy vọng những thông tin trên của bài viết sẽ hữu ích đối với các bạn đọc. Cảm ơn các bạn đọc đã dành thời gian để xem qua bài viết này của chungkhoan.vn nhé.

Mỹ Phượng – Tổng hợp và chỉnh sửa
Tham khảo ( kienthucforex.com, traderviet.com, … )

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *